米ドル/円のアノマリー検証に！過去35年の月別・陰陽表

FXには◯月が上がりやすいとか、◯月が下がりやすいといった、アノマリーが存在します。

ですが実際には、そのアノマリーってホントに信じていいのか、的中率はどのくらいなのかが分かりませんよね。

そこで、米ドル/円過去35年間（1990年〜2024年）の陰陽表をご用意しました。

米ドル/円過去35年の月別・陰陽表

こちらの表は以下のルールで記載しています。

• その月の始値より終値が高ければ「上昇」
• その月の始値より終値が低ければ「下落」
• その月の始値と終値が同一なら「横ばい」

つまり「上昇＝月足で陽線」「下落＝月足で陰線」「横ばい＝月足で十字線」となることを表します。

※こちらの表は左右にスクロールができます。

1月にある矢印（↗、↘）は1月効果（ジャニュアリー・エフェクト）の検証用です。
年間を通して上昇（年足で陽線）なら↗、下落（年足で陰線）なら↘を記載しています。

米ドル/円がもっとも上昇しやすい月・下落しやすい月

過去35年のデータでは、米ドル/円がもっとも上昇しやすい月は、以下の結果となりました。

• 第1位：10月、12月（60%）
• 第2位：11月（57.1%）

米ドル/円が下落しやすい月も見てみましょう。

• 第1位：8月（57.1%）
• 第2位：2月（54.3%）

こうしてみると、年末に近づく10月〜12月は上昇トレンドが継続しやすく、1月〜4月は下落しやすい傾向にあることが分かります。

1月効果（ジャニュアリー・エフェクト）の確率は？

1月効果は、1月の値動きが年間の値動きを表すとする、FX業界では知れたアノマリーです。

1999年〜2024年の35年間のうち、「1月が上昇＋年間も上昇」「1月が下落＋年間も下落」は合計で21回でした。

つまり過去35年で、1月効果の確率は60%となることから、あながち1月効果もバカにはできないのかもしれませんね。

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