順張り・逆張りどちらにも使える、RCIの見方・使い方を解説!

RCIの見方・使い方

価格に時間の要素も取り入れたオシレーター系のテクニカル指標、RCIの見方・使い方について解説します。

テクニカル指標名タイプ分析適正
RCIオシレーター系・時系列逆張り、順張り
目次

RCIとは?

RCI(Rank Correlation Index)は、日本語では順位相関係数と言います。

イギリスの心理学者、チャールズ・エドワード・スピアマンが提唱した理論統計学に「スピアマンの順位相関係数」があります。

これは2つの特性の順位データから相関を求めるというもので、これをテクニカル分析に応用したのがRCIとなります。

RCIの例
参考チャート:外為どっとコム

一般的なテクニカル指標の多くは、「価格の上昇・下降率や、上下の変動幅」を元に計算されています。
しかしこのRCIは、価格そのものではなく、「時間と価格に順位をつけて、その相関関係を元に指標化」しています。

そのため、売られすぎ・買われすぎによる相場の過熱感から売買する逆張りのほか、トレンド系の性質もあることから順張りにも使えるのが、このRCIなのです。

RCIは直近の価格更新を重視している

RCIは100%と−100%の間を推移し、直近が高値更新なら100%、直近が安値更新なら−100%となるテクニカル指標です。

計算式はこちらです。

$$ RCI = \{1-\frac{6d}{n^2(n−1)} \}×100 $$

d = 日付の順位と価格の順位の差を2乗し、合計した数値
n = 任意の期間

RCIの算出例

まず過去5日間に期間において、当日を1位、前日を2位、2日前を3位…と過去にさかのぼるごとに、日付に順位を付けていきます。次に価格に順位を付けていきます。

4月1日から4月5日の5日間において、毎日高値を更新する上昇トレンドだったと仮定して、価格の高い順に、4月5日を1位、4月4日を2位、4月3日を3位…として順位付けします。

4月5日を例に見ると、日付と価格が1位で相関しており、n(期間)は5、dは5日間合計が0となります。

日付終値日付順位価格順位日付と価格の差の2乗
4/1101円5位5位(5−5)×(5−5)= 0
4/2102円4位4位(4−4)×(4−4)= 0
4/3103円3位3位(3−3)×(3−3)= 0
4/4104円2位2位(2−2)×(2−2)= 0
4/5105円1位1位(1−1)×(1−1)= 0

このように設定期間で毎日高値が更新されると、RCIは100%となります。

例:RCI =(1 − 0)× 100 = 100

先ほどの価格の順位とは逆に、4月1日から5日間にかけて毎日安値が切り下がると、RCIは逆相関となります。

日付終値日付順位価格順位日付と価格の差の2乗
4/1105円5位1位(5−1)×(5−1)= 16
4/2104円4位2位(4−2)×(4−2)= 4
4/3103円3位3位(3−3)×(3−3)= 0
4/4102円2位4位(2−4)×(2−4)= 4
4/5101円1位5位(1−5)×(1−5)= 16

こちらの5日間の場合、dは16+4+0+4+16=40で、n=5、d=40で計算すると、RCIは−100%となります。

計算式などは覚える必要はありませんが、仕組みが理解できれば、トレンドが強いときは価格更新によって、RCIが天井・底に張り付く理由にうなずけると思います。

RCIの期間ですが、短期線、中期線、長期線の3本がそれぞれ「9日・26日・52日」となる組み合わせが多く使われています。
先ほどは5日を例に解説しましたが、これを複数期間で計算して3本表示される仕組みです。

FX業者によっては、デフォルトで「5日・25日・75日」となっていることもあります。

比較的短い期間の分析であれば「9日・26日」、長期間なら「5週・13週・26週」が使われることもあります。

RCIの見方・使い方【逆張り】

期間内に連続して価格の上昇があれば100%となるRCIですが、100%に近づくほど、買われて上昇した相場は過熱したと見られて、高値圏であると判断されます。

連続して価格の下落が続き-100%に近づくほど、売られて下降した相場は過熱したと見られて、安値圏であると判断されます。
これが、RCIを逆張りで判断する基本的な見方です。

通常は70%以上が買われすぎ、−70%以下が売られすぎのラインとして使われています。
まずは短期RCI(9)の動きに注目してください。

RCIは70%以上が買われすぎゾーン、−70以下が売られすぎゾーン
買われすぎゾーンと売られすぎゾーン

このラインに差し掛かった地点で売買しようとすると、さらに上昇や下降が継続する可能性もありますので、天井圏や大底圏で反転した地点を見ていくと、シグナルの信頼性も高まります。

70%の反転で売り、−70%の反転で買いとするポイントは以下の丸部分です。

70%の反転で売りサイン、−70%の反転で買いサイン
参考チャート:外為どっとコム [ユーロ/円 1時間足 2020年11月下旬]

なお±70%よりも±80%を基準とすれば、転換のタイミングをより早く捉えることができます。

RCIは±70%よりも±80%の方がサインが早い
±70%と±80%の違い

ただし±80%だけで判断しようとすると売買ポイントが少なくなってしまうため、こだわりすぎは厳禁ですが、早くサインを知れる点については有利となります。

天底の売買シグナル
  • 上昇して80%を上抜けした短期RSIが、天井で反転して下降に転じ、80%を下抜けたら売りサイン。
  • 下降して−80%を下抜けした短期RSIが、大底で反転して上昇に転じ、−80%を上抜けたら買いサイン。

RCIを使った逆張りの決済(新規)ポイント

±70%に達せずとも反転すれば、利食いや逆張りでのエントリーに使うことができます。

以下の画像では70%、−70%に達する前に反転していますね。

±70%の手前で反転したら新規注文/決済注文に使える

反転の勢いが強いときは±70%の手前で転換もします。
必ずしも±70%に達しなければいけない、というルールではないことは理解しておくと便利です。

RCIのダイバージェンス

RCIでダイバージェンスを見つけると、逆張りによる新規注文や利食いに使うことができます。

先ほどと同じチャートですが、中央部分のレジスタンスラインに注目してください。

価格は高値を更新していますが、RCI(9)は先行して下落していますが、これが価格とRCIの逆行現象「ダイバージェンス」というものです。

RCIのダイバージェンス
RCIのダイバージェンス

丸の部分でもダイバージェンスが発生していますが、反転を示唆する売買サインとしてRCIではダイバージェンスにも注目してみてください。

ダイバージェンス、リバーサルは下記記事も合わせてご参考にどうぞ。

RCIの見方・使い方【順張り】

相場がもみ合ってくると、時間と価格の相関性が見られなくなってくるため、RCIは0ラインに近づいていきます。

相場の過熱感を見るオシレーター系ながらも、トレンド系の性質を持つRCIの特徴がここにあります。

トレンドの波に乗る手法である順張りは、この0ラインを基準としてトレンドの方向性を探ります。
RCIが0ラインより上で推移しているなら上昇トレンド、0ラインより下で推移しているなら下降トレンドと判断します。

以下の白い矢印は、先ほどの±70%の逆張りの売買サインを示した例です。
これに加えて、0ラインのブレイクを点線で示しており、黄色の矢印は0ラインのブレイクが効いている箇所です。

そうすると、±70%の売買サインでは確認できなかった売買サインが確認できますね。

RCIの0ライン上抜けと下抜け
0ラインでトレンド分析

±70%に比べると売買サインは遅れるデメリットはありますが、黄色の矢印を例とした0ラインに注目することで、±70%では見えない売買サインを判断することができます。

0ラインの売買シグナル
  • マイナス圏にあったRCIが上昇し、0%を上抜けしてプラス圏に転じたら、買いサイン。
  • プラス圏にあったRCIが下降し、0%を下抜けしてマイナス圏に転じたら、売りサイン。

これは、マイナス圏からプラス圏への転換、プラス圏からマイナス圏への転換を見て、もみ合っていた相場に方向性が出てくるポイントを捉えていく、といったイメージです。

0%に注目する場合、長期RCIに関してはサインが遅れやすいので注意するようにしましょう。

短期RCIの場合は頻繁に0%を上下するため、トレンドを捉えるにはダマシも多くなりがちですが、その分サインも早まります。

順張りは移動平均線を併用して、ゴールデンクロス・デッドクロスなどのトレンド転換を見て、ダマシを極力排除していくのがおすすめです。

トレンド相場での押し目買い・戻り売り

トレンドとなって価格の上昇(下降)が続くと、中期RCI(または長期RCI)は±100%に近い水準で横ばいで推移します。

大底圏から上昇トレンドに転じたとき、下落した短期線が再び上昇すれば、買いサインとすることができます。
天井圏から下降トレンドに転じたときの売りサインも、見方は一緒です。

RCIを使ったトレンド相場での押し目買いと戻り売り
参考チャート:外為どっとコム [ユーロ/円 4時間足 2020年11月]
押し目・戻りの売買シグナル
  • 中長期RCIが大底圏で上昇しているとき、0%以下まで下落した短期RCIが上昇に転じたら、買いサイン。
  • 中長期RCIが天井圏で下降しているとき、0%以上まで上昇した短期RCIが下降に転じたら、売りサイン。

ポイントは、中長期のRCIで明確なトレンドを確認することです。

大きくトレンドが発生している相場では、順張りが効果的であると言えますね。

短期RCIと中期RCIのクロス

他のテクニカル指標と同様に、RCIでもゴールデンクロス・デッドクロスを売買判断として利用されています。

ただし短期RCIは上下に頻繁に推移しますので、天井圏か大底圏において、中期RCIとクロスする地点を見てタイミングを計っていきます。

短期RCIと中期RCIのゴールデンクロス、デッドクロス
参考チャート:外為どっとコム [ポンド/円 日足 2020年7月〜11月]
クロスによる売買シグナル
  • RCIが底値圏で、短期RCIが中期RCIを上抜いたら買いサイン。(ゴールデンクロス)
  • RCIが天井圏で、短期RCIが中期RCIを下抜いたら売りサイン。(デッドクロス)

クロスするときのポイントですが、中期RCI、短期RCIどちらもトレンド方向の向きであれば、信頼性も高くなります。

この2本線が重なる売買サインは「二重天井」「二重底」として活用されています。

3本のRCIの「三重天井」や「三重底」で判断する

3本のRCIが天井圏や大底圏で重なる「三重天井」「三重底」も売買サインとして捉えることができます。

2本よりも3本のRCIが天底に張り付くときは、非常に強いシグナルとして知らせてくれます。

「三重天井」「三重底」で大きなトレンドを見る

中期線と長期線の張り付きは、非常に強いトレンドが発生しているシグナルとなりますので、2本が天井で横ばいなら上昇トレンド、大底で横ばいなら下降トレンドと見ていきます。

RCIの三重底(三重天井)は短期RCIで売買タイミングを捉える
三重底の例

見方としては、長期線→中期線の順にトレンドの強さや方向性を確認していき、短期線を売買タイミングに活用する形です。

三重天井・三重底の売買シグナル
  • 3本のRCIが天井に張り付いているとき、短期RCIが上昇したら買いサイン。
  • 3本のRCIが大底に張り付いているとき、短期RCIが下降したら売りサイン。

短期線の反転で押し目買い・戻り売り

こちらのチャートではRCIを、「9」「26」「52」で設定しています。
三重底のときに短期線が上昇すれば戻り高値をつけるシグナル、三重天井のときに短期線が下落すれば戻り安値をつけるシグナルとなります。
この一連の動きを売買のポイントに使っていきます。

トレンド相場のとき短期RCIで押し目買い・戻り売り
三重天井・三重底(戻り高値・戻り安値)の売買シグナル
  • 2〜3本のRCIが天井に張り付いているとき、天井から下落した短期線が再び上昇したら、買いサイン。(押し目買い)
  • 2〜3本のRCIが大底に張り付いているとき、大底から上昇した短期線が再び下降したら、売りサイン。(戻り売り)

売買サインとなる短期RCIだけではなく、中期RCIと長期RCIでトレンドを見極めていく点にも注目してみてください。

【まとめ】RCIの売買サインなど

基本的な使い方をまとめました。

RCIの基本
  • 期間は「9日・26日・52日」が広く使われている。
  • もみ合い時は0%前後、0%以上で上昇トレンド、0%以下で下降トレンド。
  • 80%以上で買われすぎ、−80%以下で売られすぎ、±100%は天底圏。
RCIの買いサイン

逆張り

  • 下降して-80%を下抜けしたRSIが、大底で反転して上昇に転じ、-80%を上抜けたら買いサイン。

順張り

  • マイナス圏にあったRCIが上昇し、0%を上抜けしてプラス圏に転じたら、買いサイン。
  • 長期RCIが上昇しているとき、下落した短期RCIが上昇に転じたら、買いサイン。
  • RCIが底値圏で、短期RCIが中期RCIを上抜いたら買いサイン。(ゴールデンクロス)
  • 3本のRCIが天井に張り付いているとき、天井から下落した短期線が再び上昇したら、買いサイン。(押し目買い)
RCIの売りサイン

逆張り

  • 上昇して80%を上抜けしたRSIが、天井で反転して下降に転じ、80%を下抜けたら売りサイン。

順張り

  • プラス圏にあったRCIが下降し、0%を下抜けしてマイナス圏に転じたら、売りサイン。
  • 長期RCIが下降しているとき、上昇した短期RCIが下降に転じたら、売りサイン。
  • RCIが天井圏で、短期RCIが中期RCIを下抜いたら売りサイン。(デッドクロス)
  • 3本のRCIが大底に張り付いているとき、大底から上昇した短期線が再び下降したら、売りサイン。(戻り売り)

各社のチャート機能は、こちらのページで詳しくご紹介しています。

おすすめチャートのFX業者

外為どっとコム

外為どっとコム×FXクイックナビ特別タイアップ|FX総合など4部門No.1|条件達成で期間中最大100万5千円キャッシュバック

「豊富なツール」「業界最大級のマーケット情報」が外為どっとコムの強み!
トルコリラ/円やメキシコペソ/円など、人気の高金利通貨も1,000通貨に対応するため、少額から取引を始められます。

低スプレッド・約定スピードの早さを生かした短期売買から、業界最高水準のスワップポイントで中〜長期売買までオールマイティーに対応します。
デモ口座に対応し、自己資本規制比率が高く、サポート体制も万全ですので初心者でも安心の環境です。

今なら当サイト限定のタイアップキャンペーンを開催しており、1万通貨の取引だけで5,000円がキャッシュバックとなります。
さらに、マネ育FXスクール受講&テスト合格で1,000円を受け取ることもできます。

お得にFXを始めるなら、ぜひ外為どっとコムでスタートしてみてください!

\ こちらから無料で「外為どっとコム」の口座開設ができます! /

お申し込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。

高機能で軽快なチャートをお探しでしたら、外為どっとコムの「G.comチャート」がおすすめです。

テクニカル指標、描画ツールが豊富で、チャート保存機能、正確に描画できるマグネット機能、チャート分割、比較チャート、オシレーター部分への描画まで、分析に便利な機能が揃っています。

初心者の分析をサポートしてくれる、未来予測・売買シグナル機能を備えたチャート「ぴたんこテクニカル」を無料で使えることもポイントです。

GMO外貨

GMO外貨|FX口座開設とお取引で最大100万円キャッシュバック

安心感を求めるなら、GMOインターネットグループのFX業者、GMO外貨で決まり!

低スプレッド・高スワップポイントなので、短期売買から長期売買まで幅広く対応します。
「Exチャート」は全36種類のテクニカル指標を搭載!カスタマイズ性が高く軽快に動作する、初心者〜上級者まで扱いやすいチャートです。

スマホ/タブレットアプリ「外貨ex」は直感的にサクサクと発注でき、取引に便利なプッシュ通知機能も備えています。

対象通貨ペアの取引に応じて、毎月キャッシュバックを受け取れることも、GMO外貨ならではの魅力です!

\ こちらから無料で「GMO外貨」の口座開設ができます! /

お申込みは最短5分、口座維持費等の費用は一切かかりません。

分析力で選ぶなら、GMO外貨に注目です。

高度な分析機能と注文機能を備えた「外貨ex for Windows」、自動保存機能や複数チャートの一括変更機能を備えたWebブラウザ版の「Exチャート」と、2つのチャートツールを提供しています。

本格的なチャート分析を行いたい方は、GMO外貨をご検討してみてください。

RCIの見方・使い方

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次