RCIは順張り・逆張りどちらにも使える

テクニカル指標・オシレーター系

こちらのページでは、RCIの見方・使い方について解説していきます。

RCI(Rank Correlation Index)は、日本語では順位相関係数と言います。

 

RCI

一般的なテクニカル指標の多くは、「価格の上昇・下降率や、上下の変動幅」を元に計算されていますが、このRCIは価格そのものではなく、「時間と価格に順位をつけて、その相関関係を元に指標化」しています。

そのため、売られすぎ・買われすぎを見て売買を行なう逆張りのほか、トレンド系の性質もあることから順張りにも使えるのが、このRCIなのです。

RCIは直近の価格更新を重視している

RCIの計算式はやや難解ですが、かんたんに仕組みを見ていきましょう。

まず、過去5日間に期間において、当日を金曜日として1位、木曜日を2位、水曜日を3位...と過去にさかのぼるごとに、日付に順位を付けていきます。

期間 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
日付の順位 5位 4位 3位 2位 1位
価格の順位 5位 4位 3位 2位 1位

次に価格に順位を付けていきます。

月曜日から金曜日の5日間において、毎日高値を更新する上昇トレンドだったと仮定して、価格の高い順に、金曜日を1位、木曜日を2位、水曜日を3位...として順位付けしていきます。

 

金曜日を例に見ると、日付と価格が1位で相関していますが、このようなときRCIは100%となります。

表の価格とは逆に、月曜日から5日間、毎日安値が切り下がる下降トレンドであったとすれば、RCIは逆相関となって、値は-100%となります。

 

このように、RCIは「100%〜-100%」の間を上がったり下がったりして推移していきます。

RCIの期間ですが、短期線、中期線、長期線の3本がそれぞれ「9日・26日・52日」となる組み合わせが多く使われています。

FX会社によってはデフォルトで「5日・25日・75日」となっていることもあります。

比較的短い期間であれば「9日・26日」、長期間であれば「5週・13週・26週」が使われることもあります。

RCIの見方・使い方【逆張り】

期間内に連続して価格の上昇があれば100%となるRCIですが、100%に近づくほど、買われて上昇した相場は過熱したと見られて、高値圏であると判断されます。

連続して価格の下落が続き-100%に近づくほど、売られて下降した相場は過熱したと見られて、安値圏であると判断されます。

 

これは、RCIを逆張りで判断する基本的な見方となります。

一般的には、70〜80%以上が買われすぎ、-70%〜-80%以下が売られすぎのラインとして使われていますので、まずは±80%を基準に見ていくといいでしょう。

RCIの売られすぎ・買われすぎライン

このラインに差し掛かった地点を売買ポイントにした場合、さらに上昇や下降が継続する可能性もありますので、天井圏や大底圏で反転した地点を見ていくと、シグナルの信頼性も高まります。

参考チャート:外為どっとコム [2015年12月11日〜16日頃 米ドル/円 1時間足]

RCIの逆張りは、天底での反転がポイント

上昇して80%を上抜けしたRSIが、天井で反転して下降に転じ、80%を下抜けたら売りサイン。

下降して-80%を下抜けしたRSIが、大底で反転して上昇に転じ、-80%を上抜けたら買いサイン。

RCIを使った逆張りの決済ポイント

例えば、天井圏で「売り注文」をして価格とRCIが下降したものの、価格のトレンドが続かず、-80%を下回らずに上昇した場合は、その時点で「決済」して利益を確定させるのも一つの手法です。

RCIの逆張りによる決済ポイント

逆の場合も同じく、大底圏で「買い注文」をして価格とRCIが上昇したものの、80%を上回らずに価格とRCIが反転したら、手仕舞いのポイントに使えます。

価格が大きく上下するレンジ相場のときは、RCIは期間を長くしすぎると、売買サインが遅くなってしまいがちです。RCIが価格の動きに遅れて、逆に誤ったシグナルでエントリーしてしまう恐れもありますので、注意するようにしましょう。

RCIの見方・使い方【順張り】

相場がもみ合ってくると、時間と価格の相関性が見られなくなってくるため、RCIは0%に近づいてきます。

相場の過熱感を見るオシレーター系ながらも、トレンド系の性質を持つRCIの特徴がここにあります。

トレンドの波に乗る手法である順張りは、この0%を基準としてトレンドの方向性を探っていきます。

RCIが0%以上で推移しているなら上昇トレンド、0%以下で推移しているなら下降トレンドと判断していきます。

参考チャート:外為どっとコム [2015年8月〜12月頃 米ドル/円 日足]

RCIの順張りは0%の上下でトレンド判断をする

マイナス圏にあったRCIが上昇し、0%を上抜けしてプラス圏に転じたら、買いサイン。

プラス圏にあったRCIが下降し、0%を下抜けしてマイナス圏に転じたら、売りサイン。

これは、マイナス圏からプラス圏への転換、プラス圏からマイナス圏への転換を見て、もみ合っていた相場に方向性が出てくるポイントを捉えていく、といったイメージです。

 

ただし、長期RCIの場合はサインが遅れやすいので、注意するようにしましょう。

短期RCIの場合は頻繁に0%を上下するため、トレンドを捉えるにはダマシも多くなりがちですが、その分サインも早まります。

順張りは移動平均線を併用して、ゴールデンクロス・デッドクロスなどのトレンド転換を見て、ダマシを極力排除していくのがおすすめです。

天底でトレンド転換後の順張り買い・売り

トレンドとなって価格の上昇(下降)が続くと、RCIは100%(-100%)に近い水準で横ばいで推移します。

大底圏から上昇トレンドに転じたとき、下落した短期線が再び上昇すれば、買いサインとすることができます。

天井圏から下降トレンドに転じたときの売りサインも、見方は一緒です。

RCI天底での順張り

長期RCIが大底圏で上昇しているとき、下落した短期RCIが上昇に転じたら、買いサイン。

長期RCIが天井圏で下降しているとき、上昇した短期RCIが下降に転じたら、売りサイン。

ポイントはRCIの長期線で上昇・下降トレンドを確認することです。

 

大きくトレンドが発生している相場では、順張りが効果的であると言えますね。

2本のRCIのクロスで売買タイミングを計る

他のテクニカル指標同様に、RCIでもゴールデンクロス・デッドクロスが売買判断に利用されています。

ただ、短期線は上下に頻繁に推移しますので、天井圏か大底圏において、中期線とクロスする地点を見てタイミングを計っていきます。

短期RCIと中期RCIのゴールデンクロス・デッドクロス

大底圏で、短期RCIが中期RCIを上抜いたら買いサイン。(ゴールデンクロス)

天井圏で、短期RCIが中期RCIを下抜いたら売りサイン。(デッドクロス)

クロスするときのポイントですが、中期線も短期線と同じトレンド方向の向きであれば、信頼性も高くなると言えます。

3本のRCIの「三重天井」や「三重底」で判断する

3本のRCIが天井圏や大底圏で重なる「三重天井」「三重底」も売買シグナルとして捉えることができます。

複数のRCIが天底に張り付くときは、非常に強いシグナルとして知らせてくれます。

このうち、2本線が重なるときは「二重天井」「二重底」といいます。

3本のRCIが天底から反転する動きがあれば、大きなトレンド転換を示唆しますので、売買サインとしても使うことができます。

「三重天井」「三重底」で大きなトレンドを見る

中期線と長期線の張り付きは、非常に強いトレンドが発生しているシグナルとなりますので、2本が天井で横ばいなら上昇トレンド、大底で横ばいなら下降トレンドと見ていきます。

RCIの三重底と三重天井

見方としては、長期線→中期線の順にトレンドの強さや方向性を確認していき、短期線を売買タイミングに活用する形です。

3本のRCIが天井に張り付いているとき、短期線が上昇したら買いサイン。

3本のRCIが大底に張り付いているとき、短期線が下降したら売りサイン。

短期線の反転を売買ポイントに使う

こちらのチャートではRCIを、【9・26・52】に設定しています。

三重底のときに短期線が上昇すれば戻り高値をつけるシグナル、三重天井のときに短期線が下落すれば戻り安値をつけるシグナルとなります。

この一連の動きを売買のポイントに使っていきます。

参考チャート:外為どっとコム [米ドル/円 1時間足 2015年12月15日〜19日頃のデータ]

短期RCIを押し目買い・戻り売りに使う

3本のRCIが天井に張り付いているとき、天井から下落した短期線が再び上昇したら、買いサイン。(押し目買い)

3本のRCIが大底に張り付いているとき、大底から上昇した短期線が再び下降したら、売りサイン。(戻り売り)

このように、RCIは1本ではなく3本で表示させることで、より分析力を高めることができます。

【まとめ】RCIの売買サインなど

基本的な使い方をまとめました。

RCIの基本

期間は「9日・26日・52日」が広く使われている。

もみ合い時は0%前後、0%以上で上昇トレンド、0%以下で下降トレンド。

80%以上で買われすぎ、-80%以下で売られすぎ、±100%は天底圏。

RCIの買いサイン

逆張り

下降して-80%を下抜けしたRSIが、大底で反転して上昇に転じ、-80%を上抜けたら買いサイン。


順張り

マイナス圏にあったRCIが上昇し、0%を上抜けしてプラス圏に転じたら、買いサイン。

長期RCIが上昇しているとき、下落した短期RCIが上昇に転じたら、買いサイン。

-100%近辺の大底圏で、短期線が中期線を上抜いたら買いサイン。(ゴールデンクロス)

3本のRCIが天井に張り付いているとき、天井から下落した短期線が再び上昇したら、買いサイン。(押し目買い)

RCIの売りサイン

逆張り

上昇して80%を上抜けしたRSIが、天井で反転して下降に転じ、80%を下抜けたら売りサイン。


順張り

プラス圏にあったRCIが下降し、0%を下抜けしてマイナス圏に転じたら、売りサイン。

長期RCIが下降しているとき、上昇した短期RCIが下降に転じたら、売りサイン。

100%近辺の天井圏で、短期線が中期線を下抜いたら売りサイン。(デッドクロス)

3本のRCIが大底に張り付いているとき、大底から上昇した短期線が再び下降したら、売りサイン。(戻り売り)

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