米ドル/円のアノマリー検証に!過去30年の月別・陰陽表

FXには○月が上がりやすいとか、○月が下がりやすいといった、アノマリーが存在します。
ですが実際には、そのアノマリーってホントに信じていいのか、的中率はどのくらいなのかが分かりませんよね。

そこで米ドル/円過去30年間(1990年〜2019年)の陰陽表をご用意しました。

米ドル/円過去30年の月別・陰陽表

こちらの表は以下のルールで記載しています。

  • その月の始値より終値が高ければ「上昇」
  • その月の始値より終値が低ければ「下落」
  • その月の始値と終値が同一なら「横ばい」

つまり「上昇=月足で陽線」「下落=月足で陰線」「横ばい=月足で十字線」となることを表します。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1990年上昇
上昇上昇下落下落下落下落下落下落下落上昇上昇
1991年下落
上昇上昇下落上昇下落下落下落下落下落下落下落
1992年上昇
上昇上昇上昇下落下落上昇下落下落上昇上昇上昇
1993年下落
下落下落下落下落上昇下落横ばい上昇上昇上昇上昇
1994年下落
下落下落下落上昇下落上昇上昇下落下落上昇上昇
1995年下落
下落下落下落上昇下落上昇上昇上昇上昇上昇上昇
1996年上昇
下落上昇下落上昇上昇下落上昇上昇上昇下落上昇
1997年上昇
下落上昇上昇下落下落上昇上昇下落下落上昇上昇
1998年下落
下落上昇下落上昇上昇上昇下落下落下落上昇下落
1999年上昇
上昇下落上昇上昇下落下落下落下落下落下落上昇
2000年上昇
上昇下落上昇下落下落上昇下落上昇上昇上昇上昇
2001年上昇
上昇上昇下落下落上昇上昇下落上昇上昇上昇上昇
2002年上昇
下落下落下落下落下落上昇下落上昇上昇上昇下落
2003年上昇
下落下落上昇上昇上昇上昇下落下落下落下落下落
2004年下落
上昇下落上昇下落下落上昇下落上昇下落下落下落
2005年上昇
上昇上昇下落上昇上昇上昇下落上昇上昇上昇下落
2006年下落
下落上昇下落下落上昇上昇上昇上昇下落下落上昇
2007年上昇
下落下落上昇上昇上昇下落下落下落上昇下落上昇
2008年下落
下落下落上昇上昇上昇上昇上昇下落下落下落下落
2009年下落
上昇上昇下落下落上昇下落下落下落上昇下落上昇
2010年下落
下落上昇上昇下落下落下落下落下落下落上昇下落
2011年上昇
下落上昇下落上昇下落下落上昇上昇上昇下落下落
2012年下落
上昇上昇下落下落上昇下落上昇下落上昇上昇上昇
2013年上昇
上昇上昇上昇上昇下落下落上昇下落上昇上昇上昇
2014年下落
下落上昇下落下落下落上昇上昇上昇上昇上昇上昇
2015年下落
上昇上昇下落上昇下落上昇下落下落上昇上昇下落
2016年上昇
下落下落下落上昇下落下落上昇下落上昇上昇上昇
2017年下落
下落下落上昇下落上昇下落下落上昇上昇下落上昇
2018年下落
下落下落上昇下落上昇上昇下落上昇下落上昇下落
2019年下落
上昇下落上昇下落下落上昇下落上昇下落上昇下落
総合▲ 47%
▼ 53%
▲ 43%
▼ 57%
▲ 53%
▼ 47%
▲ 43%
▼ 57%
▲ 47%
▼ 53%
▲ 43%
▼ 57%
▲ 57%
▼ 43%
▲ 38%
▼ 58%
▲ 47%
▼ 53%
▲ 57%
▼ 43%
▲ 63%
▼ 37%
▲ 60%
▼ 40%

※総合の上昇確率・下落確率は小数点以下を四捨五入しています。
(例)46.66…% = 47%

1月にある矢印(↗、↘)は1月効果(ジャニュアリー・エフェクト)の検証用です。
年間を通して上昇(年足で陽線)なら↗、下落(年足で陰線)なら↘を記載しています。

米ドル/円がもっとも上昇しやすい月・下落しやすい月

過去30年のデータでは、米ドル/円がもっとも上昇しやすい月は、以下の結果となりました。

第1位:11月(63%)

第2位:12月(60%)

第3位:7月、10月(57%)

 

米ドル/円が下落しやすい月も見てみましょう。

第1位:8月(58%)

第2位:2月、4月、6月(57%)

 

こうしてみると、上昇しやすい10月〜12月はトレンドが継続しやすい傾向にあることが分かります。

直近2年間に目を向けると、偶然なのか、2月と6月以外は円高・円安が同じ方向となっていますね。

1月効果(ジャニュアリー・エフェクト)の確率は?

1月効果は、1月の値動きが年間の値動きを表すとする、FX業界では知れたアノマリーです。

1990年〜2019年のうち、1月が上昇で年間も上昇した月、1月が下落で年間も下落した月は合わせて17回でした。
つまり過去30年で、アノマリーの確率は56.7%です。

以外にも高くはないと感じたのですが、あながち1月効果もバカにはできないのかも知れません。

 

「本当に○月は上がりやすい?」
「○月が上がれば、○月は反転しやすい?」こういったアノマリーを分析するのに、こちらの表をぜひご利用ください。

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