米ドル/円のアノマリー検証に！過去30年の月別・陰陽表

FXには○月が上がりやすいとか、○月が下がりやすいといった、アノマリーが存在します。
ですが実際には、そのアノマリーってホントに信じていいのか、的中率はどのくらいなのかが分かりませんよね。

そこで米ドル/円過去30年間（1990年〜2019年）の陰陽表をご用意しました。

米ドル/円過去30年の月別・陰陽表

こちらの表は以下のルールで記載しています。

• その月の始値より終値が高ければ「上昇」
• その月の始値より終値が低ければ「下落」
• その月の始値と終値が同一なら「横ばい」

つまり「上昇＝月足で陽線」「下落＝月足で陰線」「横ばい＝月足で十字線」となることを表します。

※総合の上昇確率・下落確率は小数点以下を四捨五入しています。
（例）46.66…% ＝ 47%

1月にある矢印（↗、↘）は1月効果（ジャニュアリー・エフェクト）の検証用です。
年間を通して上昇（年足で陽線）なら↗、下落（年足で陰線）なら↘を記載しています。

米ドル/円がもっとも上昇しやすい月・下落しやすい月

過去30年のデータでは、米ドル/円がもっとも上昇しやすい月は、以下の結果となりました。

第1位：11月（63%）

第2位：12月（60%）

第3位：7月、10月（57%）

米ドル/円が下落しやすい月も見てみましょう。

第1位：8月（58%）

第2位：2月、4月、6月（57%）

こうしてみると、上昇しやすい10月〜12月はトレンドが継続しやすい傾向にあることが分かります。

直近2年間に目を向けると、偶然なのか、2月と6月以外は円高・円安が同じ方向となっていますね。

1月効果（ジャニュアリー・エフェクト）の確率は？

1月効果は、1月の値動きが年間の値動きを表すとする、FX業界では知れたアノマリーです。

1990年〜2019年のうち、1月が上昇で年間も上昇した月、1月が下落で年間も下落した月は合わせて17回でした。
つまり過去30年で、アノマリーの確率は56.7%です。

以外にも高くはないと感じたのですが、あながち1月効果もバカにはできないのかも知れません。

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