FXで相関・逆相関する通貨ペアは?発見に役立つツールをご紹介!

「今保有している通貨ペアと反対の値動きをする通貨ペアを知りたい。」
「スワップサヤ取りをするのに、同じように動きやすい通貨ペアを知りたい。」
「短期トレードをする際に、現在もっとも強い通貨ともっとも弱い通貨を知りたい。」

FXトレードではこのような場面にも出くわすことがありますが、こういった通貨ペアの動きを見るのに便利な2つのサイトをご紹介します。

そもそも「相関」「逆相関」とは?

FXで同じような値動きしやすい通貨ペアのことを「相関」、逆の値動きをしやすい通貨ペアのことを「逆相関」といい、この2つの方向性の強弱を測る指標として「相関係数」があります。

FXで相関係数を見るにあたり、トレーダーごとにいろいろな理由があります。

逆相関関係にある通貨ペア同士を両建てして小さな利幅を狙う「サヤ取り」や、高金利通貨を保有してスワップポイントを狙う「スワップトレード」が、相関係数を好んで使っているトレーダーには有名ですね。

このような取引をせずとも、通貨ペア間の相関係数やトレンドをチェックし、今後の値動きの方向性を探る、といったやり方にも活用することができます。

それでは相関係数分析に役立つツールを見ていきましょう。

ゴールデンウェイ・ジャパン「FXTF – Symbol Soukan」

まずはゴールデンウェイ・ジャパンのMT4用ツールです。
後述するWebブラウザで使うタイプと異なり、MT4上で使えるタイプですので非常に使い勝手がいいです。

正相関が強いほどプラスで表示され、逆相関が強いほどマイナスで表示されます。

MT4相関表示ツール「FXTF Symbol Soukan」

相関性の強弱によって色分けされていて分かりやすいのもポイントです。

なお時間足だけではなく、「ローソク足の本数」を変更して相関関係を見れるため、さまざまな角度から分析できるのも強みです。
さらに複数通貨ペアを組み合わせ、それらの平均的な相関関係をシミュレーションできる自由度の高さも魅力です。

 

「FXTF – Symbol Soukan」を使うには、口座開設してMT4をインストール後、「Mini terminal」(ミニターミナル)をダウンロードしてください。

「FXTF Symbol Soukan」をMT4に表示させた例

MT4を起動後、ナビゲーターにある「FXTF – Symbol Soukan」をチャート上にドラッグすれば、上の例のように表示されます。

このほかにもゴールデンウェイ・ジャパンなら約40種類の豊富なオリジナルツールが用意されています。

自由度の高い取引環境を構築するなら、MT4口座をひとつでも用意しておくと便利です。

こちらから無料でゴールデンウェイ・ジャパン「FXTF MT4」の口座開設ができます!

OANDA「Currensee」

続いてOANDAのCurrenseeです。

こちらはOANDA Japanの親会社、OANDA Corporationで閲覧できます。

OANDAのCurrensee

ツール上では、上部にあるチェックボックスから通貨ペアや銘柄を絞り込むことができます。

  • Mejors = メジャー通貨
  • Exotics = エキゾチック通貨(マイナー通貨)
  • Metals = 金、銀、プラチナなど
  • CFDs = 日経225、国債、先物など

 

Bubble(バブル)、Heatmap(ヒートマップ)では相関の強弱を直感的に見ることができます。

Currenseeのバブル
表示:Bubble
Currenseeのヒートマップ
表示:Hestmap

Table(表)にすると、数値で確認することができます。

見方は以下のくくりを参考にしてください、

  • 0.0 〜 0.2 = 相関が非常に弱い(ほとんどない)
  • 0.2 〜 0.4 = 相関が弱い
  • 0.4 〜 0.7 = 相関が中程度
  • 0.7 〜 0.9 = 相関が強い
  • 0.9 〜 1.0 = 相関が非常に強い

 

このとき、ー(マイナス)は逆相関を表します。

Currenseeのテーブル
表示:Table
CurrenseeはCFD銘柄も利用可能
CFD銘柄も閲覧可能

金、銀、プラチナや日経225、各国の国債など、上記画像以外にもいろいろな銘柄との相関関係を見ることができるので便利です。

 

なお、オアンダのオープンオーダーとポジションも売買戦略に使えます。
詳しくは以下からどうぞ。

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Mataf.net「Forex Correlation」

こちらは海外のWebサイトですが、こちらも直感的に見やすい作りです。

ページの表示が少々遅いのが残念な部分ではありますが、それでも使ってみる価値はあると思います。

Mataf.netの「Forex Correlation」

こちらのサイトにアクセスすると、5分、1時間、4時間、1日ごとの相関係数表を閲覧できます。

以下のように、選択した通貨ペアごとにそれぞれの時間の相関度合いを確認できます。

Mataf.netのFX相関係数

数値の傾向としては以下となります。

  • 相関が80%以上の高い正相関だと、同じように動く
  • 相関が-80%以上の高い負の相関(逆相関)だと、反対に動く
  • 60%以下・-60%以下の場合は、同じように動かない

OANDAのCurrenseeは1時間以上からですが、Mataf.netは5分にも対応しているため、短期的な相関関係分析にも役立ちます。
数値ごとに色分けされていて、逆相関の通貨ペアを探しやすいのも良いですね。

Mataf.netでは、このほか以下3つのツールも利用ができます。

Forex Volatility(FXの変動率)

Mataf.netの変動率

各通貨ペアのボラの大きさは、時間対ごとにどのくらいであるかを確認することができます。
表示されている時間帯は、欧州時間である点については注意するようにしてください。

Value At Risk(VaR、バリュー・アット・リスク)

Mataf.netのバリュー・アット・リスク

こちらのツールを使って、例えばユーロ/ドルを直近の100日間で計算するとします。
そうすると10時間以内に30pips上昇する可能性は34%、下降する可能性は30%といった結果が表示されます。

※こちらのツールは計算式に限界があるようです。
公式サイトでは、あくまでも補助ツールとしての使用に限定すること、そしてMataf.netの他のツールを使ったほうが良いと推奨されています。

Currency index(通貨インデックス)

Mataf.netの通貨強弱チャート

この通貨インデックスでは為替レートを追跡することで、通貨全般の価値の変動を知ることができます。

0%を基準として、外国為替全体における通貨の相対的な価値の変化が表されていて、流動性のある通貨(米ドル、ユーロ、円、ポンド、スイスフラン、豪ドル、NZドル)が利用できます。

たとえば、

  • ドルが下落して、ユーロが上昇
  • ドルが下落して、ユーロが横ばいで推移
  • ユーロが上昇して、ドルはが横ばいで推移
  • ユーロが上昇したが、ドルはそれほど上昇しない

これらが指す結果はすべて、EUR/USDの上昇ですが、通貨ペアの値動きは、こういった2つの組み合わせた通貨の変動に左右されますよね。

この「Currency index」なら、通貨自体の独立した評価をかんたんに見れるので、通貨の傾向分析に重宝します。

“逆相関関係” で注目したい通貨ペア

逆相関で知られている通貨は「ユーロ/米ドルと米ドル/スイス」です。

  • EUR/◯◯ ⇔ ◯◯/SWF

このように、一方の通貨ペアにユーロ、もう片方にスイスフランが絡むと、逆相関になりやすいです。

オーバーレイチャートで2通貨ペアを同時表示
米ドル/円とユーロ/米ドルをオーバーレイチャートで表示

米ドル/円の場合ですと、EUR/GBP、EUR/USD、NZD/USDに逆相関が見られていますので、参考にしてみてください。

なおゴールデンウェイ・ジャパンなら、オリジナルインジケーターを使えばMT4上に2つの通貨ペアを表示できます。
チャート上で相関・逆相関の動きを直感的に比較できるので、相関表示ツールと合わせてお試しください。

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