「今保有している通貨ペアと反対の値動きをする通貨ペアを知りたい」
「スワップサヤ取りをするのに、同じように動きやすい通貨ペアを知りたい」
「短期トレードにあたり、現在もっとも強い通貨、もっとも弱い通貨を知りたい」
FXではこういったニーズもあります。
この通貨ペア同士の関連性を判断するのに便利なツールやサービスをご紹介します。
そもそも「相関」「逆相関」とは？
同じような動きのことを「相関」、逆の動きのことを「逆相関」といいます。
そしてこの2つの方向性の強弱を測る指標のことを「相関係数」と呼ばれています。
つまりFXでは、同じ値動きをしやすい通貨ペアを「相関通貨ペア」、逆の値動きをしやすい通貨ペアを「逆相関通貨ペア」といいます。
FXで相関係数を見るにあたり、トレーダーごとにいろいろな理由があります。
相関係数を好んで使っているトレーダーには、以下が有名ですね。
- 強い通貨、弱い通貨を判断して、今が旬の組み合わせで「短期売買」
- 逆相関関係にある通貨ペア同士を両建てして、小さな利幅を狙う「サヤ取り」
- 高金利通貨を保有してスワップポイントを狙う「スワップトレード」
このような取引をせずとも、通貨ペア間の相関係数やトレンドをチェックし、今後の値動きの方向性を探る、といったやり方にも活用することができます。
それでは相関係数分析に役立つツールを見ていきましょう。
みんなのFX「通貨強弱」
今もっともおすすめなのが、みんなのFXのスマートフォンアプリに搭載された通貨強弱チャートです。
通貨ごとの強弱をグラフで確認することができ、どの通貨を表示させるのか、どの期間でデータを見るのかお好みで選べる、自由度の高いツールです。
通貨ペアごとにランキングで閲覧も可能なので、最強通貨ペア、最弱通貨ペアもひと目で判断することができます。
スマートフォン、PCどちらでも使用できますが、ログインしなければ使えないため、通貨強弱を使うなら口座開設をしてご利用ください。
こちらから無料でみんなのFXの口座開設ができます！
ゴールデンウェイ・ジャパン「FXTF – Symbol Soukan」
こちらはゴールデンウェイ・ジャパンのMT4用ツールです。
後述するWebブラウザで使うタイプと異なり、MT4上で使えるタイプですので非常に使い勝手がいいです。
正相関が強いほどプラスで表示され、逆相関が強いほどマイナスで表示されます。
相関性の強弱によって色分けされていて分かりやすいのもポイントです。
なお時間足だけではなく、「ローソク足の本数」を変更して相関関係を見れるため、さまざまな角度から分析できるのも強みです。
さらに複数通貨ペアを組み合わせ、それらの平均的な相関関係をシミュレーションできる自由度の高さも魅力です。
「FXTF – Symbol Soukan」を使うには、口座開設してMT4をインストール後、「Mini terminal」（ミニターミナル）をダウンロードしてください。
MT4を起動後、ナビゲーターにある「FXTF – Symbol Soukan」をチャート上にドラッグすれば、上の例のように表示されます。
このほかにもゴールデンウェイ・ジャパンなら約40種類の豊富なオリジナルツールが用意されています。
自由度の高い取引環境を構築するなら、MT4口座をひとつでも用意しておくと便利です。
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OANDA証券「相関性チェックツール」
OANDA証券が提供する相関性チェックツールでは、「相関性ヒートマップ」と「相関性マトリクス」、2つの表示方法で各銘柄間の相関性をチェックできます。
相関性ヒートマップでは、一つの銘柄に対する、他の銘柄の短期〜長期までの相関性をチェックできます。
FXは7通貨ペア（米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ユーロ/米ドル、ポンド/米ドル、豪ドル/米ドル）、CFDは株価指数5銘柄（NYダウ30、S&P500、ナスダック100、イギリス100、ドイツ30）が対応しています。
相関性マトリクスでは、指定した期間における各銘柄同士の相関性をチェックできます。
期間は1時間、4時間、24時間、1週間、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、1年から選択できます。
こちらの相関性チェックツールは、未ログイン状態では機能が大幅に制限されています。
口座を持っていない方は、口座開設してログインしてからご利用ください。
なお、OANDA証券のオープンオーダーとポジションも売買戦略に使えます。
詳しくは以下からどうぞ。
FXをしていると、こんなことが気になりませんか？「他のトレーダーは、どのレートで注文を仕掛けているのか」「他のトレーダーの成立した注文のポジションは、どのレー[…]
Mataf.net「Forex Correlation」
こちらは海外のWebサイトですが、こちらも直感的に見やすい作りです。
ページの表示が少々遅いのが残念な部分ではありますが、それでも使ってみる価値はあると思います。
こちらのサイトにアクセスすると、5分、1時間、4時間、1日ごとの相関係数表を閲覧できます。
以下のように、選択した通貨ペアごとにそれぞれの時間の相関度合いを確認できます。
数値の傾向としては以下となります。
- 相関が80%以上の高い正相関だと、同じように動く
- 相関が-80%以上の高い負の相関（逆相関）だと、反対に動く
- 60%以下・-60%以下の場合は、同じように動かない
OANDAのCurrenseeは1時間以上からですが、Mataf.netは5分にも対応しているため、短期的な相関関係分析にも役立ちます。
数値ごとに色分けされていて、逆相関の通貨ペアを探しやすいのも良いですね。
Mataf.netでは、このほか以下3つのツールも利用ができます。
Forex Volatility（FXの変動率）
各通貨ペアのボラの大きさは、時間対ごとにどのくらいであるかを確認することができます。
表示されている時間帯は、欧州時間である点については注意するようにしてください。
Value At Risk（VaR、バリュー・アット・リスク）
こちらのツールを使って、例えばユーロ/ドルを直近の100日間で計算するとします。
そうすると10時間以内に30pips上昇する可能性は34%、下降する可能性は30%といった結果が表示されます。
※こちらのツールは計算式に限界があるようです。
公式サイトでは、あくまでも補助ツールとしての使用に限定すること、そしてMataf.netの他のツールを使ったほうが良いと推奨されています。
Currency index（通貨インデックス）
この通貨インデックスでは為替レートを追跡することで、通貨全般の価値の変動を知ることができます。
0%を基準として、外国為替全体における通貨の相対的な価値の変化が表されていて、流動性のある通貨（米ドル、ユーロ、円、ポンド、スイスフラン、豪ドル、NZドル）が利用できます。
たとえば、
- ドルが下落して、ユーロが上昇
- ドルが下落して、ユーロが横ばいで推移
- ユーロが上昇して、ドルはが横ばいで推移
- ユーロが上昇したが、ドルはそれほど上昇しない
これらの結果はすべてEUR/USDの上昇を指しますが、通貨ペアの値動きは組み合わせた通貨ペアだけではなく、他の通貨の変動によっても左右されます。
この「Currency index」を使えば、通貨自体の独立した評価をかんたんに見れるので、通貨の傾向分析に重宝します。
ただし、みんなのFXの強弱チャートの方が表示できる通貨数が多く、過去データも見やすいのでおすすめです。
アスミル・ドット・コム「組み合わせ別 FX相関係数ランキング」
コモディティ情報サイトのasumiru.comでは、FX相関係数ランキングが公開されています。
2つの通貨ペアの相関係数が高いほど高ランキングとなるため、サヤ取りの通貨ペア探しに便利です。
以下URLにアクセスすれば、FX相関係数ランキングを閲覧できます。
参考リンク：https://www.asumiru.com/fxchart/select/fx_correl.pdf
“逆相関関係” で注目したい通貨ペア
逆相関で知られている通貨は「ユーロ/米ドルと米ドル/スイス」です。
- EUR/◯◯ ⇔ ◯◯/SWF
このように、一方の通貨ペアにユーロ、もう片方にスイスフランが絡むと、逆相関になりやすいです。
米ドル/円の場合ですと、EUR/GBP、EUR/USD、NZD/USDに逆相関が見られていますので、参考にしてみてください。
なおゴールデンウェイ・ジャパンなら、オリジナルインジケーターを使えばMT4上に2つの通貨ペアを表示できます。
チャート上で相関・逆相関の動きを直感的に比較できるので、相関表示ツールと合わせてお試しください。
相関・逆相関をチェックにおすすめのFX業者
みんなのFXは、スワップポイント狙いでおすすめの業者です。
メジャー通貨からトルコリラ/円などの高金利通貨まで、全通貨ペアにおいて「業界最高水準」「一本値」「ほぼ固定スワップ」を提供しています。
これにより長期にかけて、安定的にスワップポイントを受け取ることができます。
スプレッドは業界最狭水準であり、約定率も高いので、デイトレードなど短期売買から中期売買にも向いています。RUB/JPYおよびHUF/JPY以外は1,000通貨単位から取引できるため、どんな通貨ペアも少額からスタートが可能です。
取引ツールには売買比率・価格分布（オープンオーダー）を搭載！どちらの方向でエントリーすればいいのか参考にするのもいいでしょう。
口座開設すれば、FX/シストレ/バイナリーオプション3つの取引ができるのも魅力。オンラインセミナー「みんなの金トレ」でFXを1から学べる環境が整っているのもポイントです。
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