【米ドル/円・ユーロ/円・ユーロ/米ドル】値動きの相関性について

FXでいうところの値動きの相関性というのは、複数の通貨ペアにおいて、相場の方向性に何らかの関連性があるということです。

ある通貨ペアとある通貨ペアが、ともに上昇(下降)していることを「相関」といいます。
逆に、ある通貨ペアは上昇しているが、ある通貨ペアは下降しているときは「逆相関」といいます。

買われる通貨があるということは、売られる通貨があるということ。
その逆もまたしかりです。

FXでは米ドル、ユーロ、円が三大メジャー通貨となりますが、このうち「ユーロ/円」は、米ドル/円とユーロ/米ドルの合成通貨ペアとなります。

こういったクロス円は値動きの相関性に注目していくと、大きなトレンドに乗るための考えを頭の中で整理するのに役立つのです。

それでは「米ドル/円」「ユーロ/円」「ユーロ/米ドル」の相関性について見ていきましょう。

ユーロ/米ドルと米ドル/円の相関性

ユーロ/米ドルが上昇(下降)しているとき、米ドル/円の値動きは?

それでは、ユーロ/米ドルが上昇している局面だと仮定します。

ユーロが買われて米ドルが売られていますので、ユーロ高・米ドル安ということになりますね。
米ドルが売られて下がれば、円は相対的に反対に動きますので、「米ドル/円は米ドル安・円高になる」こととなります。

つまり、2つの通貨ペアは反対の値動きをしていますので、逆相関となります。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が「逆相関」のとき
  • EUR/USDが上昇するとき、USD/JPYは下降する傾向がある。(売りに注目。)
  • EUR/USDが下降するとき、USD/JPYは上昇する傾向がある。(買いに注目。)
  • EUR/USDとUSD/JPYが逆相関のときは、きれいなトレンドが出やすい。

例えば、ユーロ/米ドルが上昇(ユーロ買い・米ドル売り)、米ドル/円が下落(米ドル売り・円買い)なら、米ドルが多く売られていると想像ができます。

このような「米ドル買い」または「米ドル売り」主導の局面では、ユーロ/米ドルと米ドル/円チャートは「逆相関」になりやすいのが特徴です。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が逆相関のときはトレンドが出やすいため、米ドル/円は取引しやすい場面もよくあります。

※このときのユーロ/円の値動きは、ページ下部にて説明します。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が、ともに上昇(下降)しているとき

例えば、ユーロ/米ドルと米ドル/円がどちらも上昇して、相関している相場だとします。
この場合、ユーロ高・米ドル安、米ドル高・円安となりますね。

少々ややこしくなってきたと思う方もいるかも知れませんが、このときの考え方としては以下となります。

「ユーロが買われていて、(ユーロほどではないが)米ドルも買われている。」

「円だけが弱い状態である。」

ユーロ/米ドルが上昇し、米ドル/円も上昇しているということは、このように見ると分かりやすいです。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が上昇しているときは、以下の順で買いが優勢

EUR > USD > JPY

 

ユーロ/米ドルと米ドル/円、どちらも下降しているときは逆になります。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が下降しているときは、以下の順で売りが優勢

EUR < USD < JPY

 

まとめると、このような場面ではユーロ/円の取引にチャンスが多い、ということになりますね。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が「相関」のとき
  • EUR/USDとUSD/JPYがともに上昇するときは、EUR/JPYの買いに注目。
  • EUR/USDとUSD/JPYがともに下降するときは、EUR/JPYの売りに注目。

ユーロ/円の相関性について

ドルストレートとクロス円の仕組みを理解しよう!の記事でもご紹介しましたが、もう一度ユーロ/円の算出方法についておさらいしていきましょう。

ユーロ/円のレートは「ユーロ/米ドル」と「米ドル/円」を掛けると求められます。

このように、米ドルを消去するとわかりやすいですね。

※ユーロ/円のみならず、ポンド/円や豪ドル/円などのクロス円はこのやり方で応用ができます。

ですからユーロ自体に値動きがなくても、ユーロ/円などのクロス円は、米ドルと円の値動きだけでも変動するのが特徴です。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が逆相関するとき

ユーロ/米ドルが上昇し、米ドル/円が下降するとします。

どちらも同じパワーで反対方向に推移すれば、ユーロ/円は横ばいで推移します。

ユーロ/円が横ばいで推移するケース

ユーロ/米ドルと米ドル/円が「逆相関」のとき
  • 上昇と下降の強さが同じなら、EUR/JPYは横ばいで推移する。
  • 明らかにEUR/USDとUSD/JPYが反対に推移していたら、EUR/JPYは取引に不向き。

ただ、ユーロ/米ドルか米ドル/円、片方の通貨ペアの上昇(下降)が強ければ、ユーロ/円もその方向に推移していくことも覚えておくとよいです。

ユーロ/米ドルと米ドル/円が相関するとき

相関しているときのユーロ/円の変動幅

ユーロ/米ドルと米ドル/円、どちらも上昇(下降)するときは、相乗効果がもたらされてユーロ/円相場は大きく変動します。

上昇局面ならユーロと米ドルが買われていて、円だけが単独で売られている状況(円独歩安)となります。

ユーロ/円の変動が大きくなるケース

ユーロ/米ドル、米ドル/円がともに上昇するとき
  • EUR/JPYは大きく上昇するので、買いから入るとチャンスが多い。
ユーロ/米ドル、米ドル/円がともに下降するとき
  • EUR/JPYは大きく下降するので、売りから入るとチャンスが多い。

三大通貨の強弱に注目しよう

米ドル、ユーロ、日本円のどの通貨が強いか(主導で買われているか)、弱いか(主導で売られているか)に注目すると、そのときに最適な通貨ペアを選びやすくなります。

ユーロ主導で買われた場合、米ドル/円には一見影響がなさそうに見えますが、ユーロ/米ドルの場合は、ユーロ買い=米ドル売りとなり、米ドル/円は下落傾向に影響が出る流れとなります。

そしてユーロ/円のレートは、クロス円の仕組みによりユーロ/米ドルと米ドル/円の掛け合わせで既成されます。

そのためユーロに売り・買いの動きが無くとも、米ドル/円の値動きだけでユーロ/円の値動き要因ともなってきます。

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買いの場合

米ドル米ドル主導
で買い
ユーロユーロ主導
で買い
日本円日本円主導
で買い
米ドル/円米ドル/円の値動き上昇やや
下落傾向
下落
ユーロ/米ドルユーロ/米ドルの値動き下落上昇やや
下落傾向
ユーロ/円ユーロ/円の値動き上昇上昇下落

売りの場合

米ドル米ドル主導
で売り
ユーロユーロ主導
で売り
日本円日本円主導
で売り
米ドル/円米ドル/円の値動き下落やや
上昇傾向
上昇
ユーロ/米ドルユーロ/米ドルの値動き上昇下落やや
上昇傾向
ユーロ/円ユーロ/円の値動き下落下落上昇

ポイントとしては、米ドル/円とユーロ/米ドルが同じ方向に動いていたらユーロ/円を選び、米ドル/円とユーロ/米ドルが反対方向に推移していたら米ドル/円を選ぶやり方ができます。

3通貨の関係については、YJFX!の遠藤氏のYouTubeもご参考にどうぞ。

相関分析に役立つツール

こういった通貨間の相関をかんたんに判断できる「通貨強弱」というツールがあります。

みんなのFX(スマホアプリ)に搭載された通貨強弱のチャート
通貨強弱(チャート)

通貨強弱を使うと、どの通貨が強く、どの通貨が弱く推移しているかが分かるため、そのときに適した通貨ペア探しに便利です。

通貨強弱は、みんなのFXで口座開設すると使うことができます。

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主要通貨の取引戦略【まとめ】

  • EUR/USDが上昇、USD/JPYが下降するときは「USD/JPYの売り」
  • EUR/USDが下降、USD/JPYが上昇するときは「USD/JPYの買い」
  • EUR/USD、USD/JPYともに上昇するときは「EUR/JPYの買い」
  • EUR/USD、USD/JPYともに下降するときは「EUR/JPYの売り」
  • USD/JPYが動かないときは、「EUR/USD」でユーロの値動きに注目

こちらのページで使っているGMOクリック証券のプラチナチャートは、1つの画面に複数通貨ペアを重ねて表示ができますので、通貨の相関性を分析して取引したい方にはおすすめです!

今回はラインチャートを使っていますが、ローソクチャートで表示も可能です。

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