ヒストリカル・ボラティリティ（HV）の見方・使い方について解説します。
| テクニカル指標名 | タイプ | 分析適正 |
|---|---|---|
| ヒストリカル・ボラティリティ | オシレーター系・時系列 | – |
ヒストリカル・ボラティリティとは？
ヒストリカル・ボラティリティは直訳すると歴史的変動率といい、「過去の値動きをベースに計算した価格変動率」を表します。
FXよりもむしろ、オプション取引でよく使われているテクニカル指標です。
設定期間において、為替レートの上下ではなく、一定の変動幅で推移していればヒストリカル・ボラティリティの値は小さくなり、逆に一定幅を抜けて激しく変動してくるとヒストリカル・ボラティリティも大きくなります。
ヒストリカル・ボラティリティが上がったときは、為替レートが上昇したときか下落したときのどちらかです。
ヒストリカル・ボラティリティは単に直近の為替レートの変動率を求めた指標ですので、これといった売買サインはありません。
ただし、この変動率を見ることで、現在の相場はどのような状況なのかの判断に生かすことができます。
同じく変動率を表すテクニカル指標に、ATR（アベレージ・トゥルー・レンジ）があります。
ヒストリカル・ボラティリティは「過去レートの終値の前日比」を元に計算されますが、ATRは「当日における最大の値動きを基準」として算出されています。
ヒストリカル・ボラティリティの計算式
ヒストリカル・ボラティリティでは標準偏差を用いて、価格の変動率を年率で表します。
年率換算において、年間営業日を250日として計算するのが主流です。
またボラティリティを計測する一定の期間は過去20日が主流であり、20日平均HVの場合、過去20日の値動きの変動率を年率にした計算となります。（10日、25日、30日が使われることもあります。）
ヒストリカル・ボラティリティの計算式
$$ HV = \sqrt{\frac{250}{20-1}\sum_{t=1}^{20}(R_t-\overline{R})^2} $$
$$ R_t = 1n\frac{S_t}{S_{t-1}} $$
$$ \overline{R} = R_tの平均 $$
$$ S_t = 当日の価格 $$
$$ S_{t-1} = 全営業日の価格 $$
ヒストリカル・ボラティリティの見方と使い方を知ろう！
それでは、一般的な20日間で変動率をみていきましょう。
直近レートを例にすると、過去20日間の変動率は8%前後であったこととなります。
通常、ヒストリカル・ボラティリティが長い期間にかけて低ければ、「相場はそろそろ大きく動くだろう。」との判断がなされます。
ヒストリカル・ボラティリティが低く推移しているときは、三角保ち合いなどのチャートパターンを形成しやすくなります。
相場の世界では、「保ち合いが長く続けば続くほど、比例してエネルギーをためた相場はブレイクアウトした方向に大きく動く。」とするのが、チャート分析の基本的な考えとなります。
つまり、中〜長期的なエントリーポイントを探っていくのが、ヒストリカル・ボラティリティの使い方となります。
ヒストリカル・ボラティリティが下がってきたら、相場の大きな波に乗ることを意識してチャンスを待つようにしましょう。
ただしヒストリカル・ボラティリティはあくまでも目安です。
移動平均線やトレンドラインを使って、トレンドの方向性やシグナルを分析していくことがとても重要です。
例えば、「現在動いている通貨ペアをヒストリカル・ボラティリティで探す。」といった使い方をすることができます。
ヒストリカル・ボラティリティが下がってきたら、値動きが小さくなりレンジ相場に移り変わってきたことを示唆します。
その後ヒストリカル・ボラティリティの上昇とともに、レートがレンジ相場をブレイクアウトしたら大きなトレンドに乗るチャンスだと判断できます。
ヒストリカル・ボラティリティの注意点は？
ヒストリカル・ボラティリティの計算式はここでは割愛しますが、変動率は平均化されて求められています。
そのため、ヒストリカル・ボラティリティは遅れやすい性質があり、為替レートが大きく動いてからヒストリカル・ボラティリティが上昇することもあります。
もしボラティリティを分析して売買に生かすなら、知名度も人気も抜群であるボリンジャーバンドを使うのが手っ取り早いです。
このほかボラティリティについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
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ヒストリカル・ボラティリティが使えるFX会社
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【まとめ】ヒストリカル・ボラティリティについて
基本的な使い方をまとめました。
- 為替レートが一定の変動幅で推移していれば、HVは下落する。
- 為替レートが一定幅を抜けて激しく変動してくると、HVは上昇する。
- HVが下落したら保ち合い局面が多く、今後どちらの方向にブレイクアウトするかに注目。
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