ヒストリカル・ボラティリティ(HV)の見方・使い方【テクニカル指標・オシレーター系】

こちらのページでは、ヒストリカル・ボラティリティ(HV)の見方・使い方について解説していきます。

ヒストリカル・ボラティリティとは?

ヒストリカル・ボラティリティは直訳すると歴史的変動率といい、「過去の値動きをベースに計算した価格変動率」を表します。

FXよりもむしろ、オプション取引でよく使われているテクニカル指標です。

設定期間において、為替レートの上下ではなく、一定の変動幅で推移していればヒストリカル・ボラティリティの値は小さくなり、逆に一定幅を抜けて激しく変動してくるとヒストリカル・ボラティリティも大きくなります。

ヒストリカル・ボラティリティが上がったときは、為替レートが上昇したときか下落したときのどちらかです。

HV(ヒストリカル・ボラティリティ)
参考チャート:DMM FX

このヒストリカル・ボラティリティは、単に直近の為替レートの変動率を求めた指標ですので、これといって売買サインはありません。

ただし、この変動率を見ることで、現在の相場はどのような状況なのかの判断に生かすことができます。

同じく変動率を表すテクニカル指標にATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)があります。
ヒストリカル・ボラティリティは、「過去レートの終値の前日比」を元に計算されますが、ATRは「当日における最大の値動きを基準」として算出されています。

ヒストリカル・ボラティリティの計算式

ヒストリカル・ボラティリティでは標準偏差を用いて、価格の変動率を年率で表します。

年率換算において、年間営業日を250日として計算するのが主流です。

またボラティリティを計測する一定の期間は過去20日が主流であり、20日平均HVの場合、過去20日の値動きの変動率を年率にした計算となります。(10日、25日、30日が使われることもあります。)

ヒストリカル・ボラティリティの計算式

$$ HV = \sqrt{\frac{250}{20-1}\sum_{t=1}^{20}(R_t-\overline{R})^2} $$

$$ R_t = 1n\frac{S_t}{S_{t-1}} $$

$$ \overline{R} = R_tの平均 $$

$$ S_t = 当日の価格 $$

$$ S_{t-1} = 全営業日の価格 $$

ヒストリカル・ボラティリティの見方と使い方を知ろう!

それでは、一般的な20日間で変動率をみていきましょう。

直近レートを例にすると、過去20日間の変動率は8%前後であったこととなります。

ヒストリカル・ボラティリティの見方

通常、ヒストリカル・ボラティリティが長い期間にかけて低ければ、「相場はそろそろ大きく動くだろう。」との判断がなされます。
ヒストリカル・ボラティリティが低く推移しているときは、三角保ち合いなどのチャートパターンを形成しやすくなります。

相場の世界では、「保ち合いが長く続けば続くほど、比例してエネルギーをためた相場はブレイクアウトした方向に大きく動く。」とするのが、チャート分析の基本的な考えとなります。

つまり、中〜長期的なエントリーポイントを探っていくのが、ヒストリカル・ボラティリティの使い方となります。
ヒストリカル・ボラティリティが下がってきたら、相場の大きな波に乗ることを意識してチャンスを待つようにしましょう。

ただしヒストリカル・ボラティリティはあくまでも目安です。
移動平均線やトレンドラインを使って、トレンドの方向性やシグナルを分析していくことがとても重要です。

例えば、「現在動いている通貨ペアをヒストリカル・ボラティリティで探す。」といった使い方をすることができます。

ヒストリカル・ボラティリティが下がってきたら、値動きが小さくなりレンジ相場に移り変わってきたことを示唆します。

その後ヒストリカル・ボラティリティの上昇とともに、レートがレンジ相場をブレイクアウトしたら大きなトレンドに乗るチャンスだと判断できます。

ヒストリカル・ボラティリティの注意点は?

ヒストリカル・ボラティリティの計算式はここでは割愛しますが、変動率は平均化されて求められています。

そのため、ヒストリカル・ボラティリティは遅れやすい性質があり、為替レートが大きく動いてからヒストリカル・ボラティリティが上昇することもあります。

もしボラティリティを分析して売買に生かすなら、知名度も人気も抜群であるボリンジャーバンドを使うのが手っ取り早いです。

このほかボラティリティについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

関連記事

FXをやり始めてくると「ボラティリティ」というフレーズが耳に入ってきた経験はあるのではないでしょうか。初心者の方は、ボラティリティと聞いてもパッとイメージしにくい[…]

FXのボラティリティとは?ボラを判断するテクニカル指標と見方

ヒストリカル・ボラティリティが使えるFX会社

ヒストリカル・ボラティリティをチャートで標準装備しているFX会社は、ほとんどありません。

利用したい方は、DMM FXFXプライム byGMOのチャートを使ってみてください。

DMMFXのヒストリカル・ボラティリティ
DMMFXのヒストリカル・ボラティリティ

DMM FXはPC版ツール・DMMFX PLUSのほか、スマートフォンアプリ版(iPhone/Android)DMMFXでもヒストリカル・ボラティリティを利用できます。

 

FXプライム byGMOヒストリカル・ボラティリティ
FXプライム byGMOヒストリカル・ボラティリティ

FXプライム byGMOのプライムチャートはHTML5という最新の技術によって動作していて、非常に軽快な動作で分析が行えます。

【まとめ】ヒストリカル・ボラティリティについて

基本的な使い方をまとめました。

HVの基本
  • 為替レートが一定の変動幅で推移していれば、HVは下落する。
  • 為替レートが一定幅を抜けて激しく変動してくると、HVは上昇する。
  • HVが下落したら保ち合い局面が多く、今後どちらの方向にブレイクアウトするかに注目。

各社のチャート機能は、こちらのページで詳しくご紹介しています。

関連記事

スプレッドの狭さや1,000通貨対応、通貨ペア数など、FX会社選びには実に多くの要素があります。FXは取引をするほど、取引画面に接する時間は長くなりますよね。[…]

チャート・取引ツール比較

おすすめチャートのFX会社

DMM FXのチャートはヒストリカル・ボラティリティを搭載しているため、通貨ペアの変動を手軽にチェックができます。

さらに比較チャート機能を搭載しており、通貨ペア同士だけではなく、金や原油などCFD銘柄との値動きも比較でき、手軽に値動きの連動性をチェックすることもかんたんです。

DMM FX

DMM FX|最短1時間で取引スタート|条件達成で最大20万円キャッシュバック

ローラのCMでおなじみのDMM.com証券は、ついに *FX口座数国内第1位を獲得!

DMMFXの魅力はなんといっても、常に業界トップクラスの低スプレッドです。
デイトレードで取引コストを抑えるなら、DMMFXがおすすめです。

29種類のテクニカル指標を搭載するプレミアチャートは、FX以外の銘柄(株価指数や金など)と値動きを比較することが可能。連動しているタイミングを見つけられれば、先取りして予測できるかも知れませんね!
取引通信簿という無料のツールが用意されており、こちらは自分の過去の取引データをグラフで見て、自分のトレードの傾向を判断して次の売買戦略に活用することができます。

また平日早朝のメンテナンスを廃止したため、平日は完全24時間の取引が可能になりました!

DMM FXの口座開設キャンペーン情報

新規口座開設+取引で最大200,000円をキャッシュバック!

こちらから無料でDMM FXの口座開設ができます!