ヒストリカル・ボラティリティ(HV)の見方・使い方【テクニカル指標・オシレーター系】

ヒストリカル・ボラティリティ(HV)の見方・使い方について解説します。

テクニカル指標名タイプ分析適正
ヒストリカル・ボラティリティオシレーター系・時系列

ヒストリカル・ボラティリティとは?

ヒストリカル・ボラティリティは直訳すると歴史的変動率といい、「過去の値動きをベースに計算した価格変動率」を表します。

FXよりもむしろ、オプション取引でよく使われているテクニカル指標です。

ヒストリカル・ボラティリティは、単純な為替レートの上下で推移するものではありません。

設定期間において、過去の価格変動幅が一定の割合で推移していればヒストリカル・ボラティリティの値は小さくなり、過去の価格変動幅の割合が高くなってくるとヒストリカル・ボラティリティも大きくなります。

ヒストリカル・ボラティリティが上がってきたときは、為替レートが上昇、下落、または上下両方に大きな動きがあったときです。

ヒストリカル・ボラティリティの表示例
参考チャート:外為どっとコム「G.comチャート」

ヒストリカル・ボラティリティは単に直近の為替レートの変動率を求めた指標ですので、これといった売買サインはありません。

ただし、この変動率を見ることで、現在の相場はどのような状況なのかの判断に生かすことができます。

同じく変動率を表すテクニカル指標に、ATR(アベレージ・トゥルー・レンジ)があります。
ヒストリカル・ボラティリティは「過去レートの終値の前日比」を元に計算されますが、ATRは「当日における最大の値動きを基準」として算出されています。

ヒストリカル・ボラティリティの計算式

ヒストリカル・ボラティリティでは標準偏差を用いて、価格の変動率を年率で表します。

年率換算において、年間営業日を250日として計算するのが主流です。

またボラティリティを計測する一定の期間は過去20日が主流であり、20日平均HVの場合、過去20日の値動きの変動率を年率にした計算となります。(10日、21日、25日、30日も使われたりします。)

ヒストリカル・ボラティリティの計算式

$$ HV = \sqrt{\frac{250}{20-1}\sum_{t=1}^{20}(R_t-\overline{R})^2} $$

$$ R_t = 1n\frac{S_t}{S_{t-1}} $$

$$ \overline{R} = R_tの平均 $$

$$ S_t = 当日の価格 $$

$$ S_{t-1} = 全営業日の価格 $$

ヒストリカル・ボラティリティの見方と使い方を知ろう!

もし直近のヒストリカル・ボラティリティが10%の場合は、過去20日間の変動率は10%であることを示します。

以下は、一般的な20日間で設定したチャートです。

ボラティリティの高低によるヒストリカル・ボラティリティの動き

通常、ヒストリカル・ボラティリティが長い期間にかけて低ければ、「相場はそろそろ大きく動くだろう。」との判断がなされます。
ヒストリカル・ボラティリティが低く推移しているときは、三角保ち合いなどのチャートパターンを形成しやすくなります。

相場の世界では、「保ち合いが長く続けば続くほど、比例してエネルギーをためた相場はブレイクアウトした方向に大きく動く」とするのが、チャート分析の基本的な考えとなります。

つまり、ヒストリカル・ボラティリティでは中〜長期的なエントリーポイントを探っていく使い方ができます。
ヒストリカル・ボラティリティが下がってきたら、相場の大きな波に乗ることを意識してチャンスを待つようにしましょう。

ただしヒストリカル・ボラティリティはあくまでも目安です。
移動平均線やトレンドラインを使って、トレンドの方向性やシグナルを分析していくことがとても重要です。

また短期トレード向けとして、現在動いている通貨ペアをヒストリカル・ボラティリティで探す使い方も可能です。

つまり値動きが大きいほど短期で収益機会を得られる、スキャルピングやデイトレードに活用することもできます。

ヒストリカル・ボラティリティが下がってきたら、値動きが小さくなりレンジ相場に移り変わってきたことを示唆します。

その後ヒストリカル・ボラティリティの上昇とともに、レートがレンジ相場をブレイクアウトしたら大きなトレンドに乗るチャンスだと判断できます。

ヒストリカル・ボラティリティの注意点は?

ヒストリカル・ボラティリティで示される変動率は、平均化されて求められています。

そのためヒストリカル・ボラティリティは遅れやすい性質があり、為替レートが大きく動いてからヒストリカル・ボラティリティが上昇することもあります。

もしボラティリティを分析して売買に生かすなら、知名度も人気も抜群であるボリンジャーバンドを使うのが手っ取り早いです。

このほか「ボラティリティ」についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

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ヒストリカル・ボラティリティが使えるFX業者

ヒストリカル・ボラティリティをチャートで標準装備しているFX業者は、ほとんどありません。

利用したい方は、外為どっとコムFXプライム byGMODMM FX、のチャートを使ってみてください。

外為どっとコム「G.comチャート」

ヒストリカル・ボラティリティの表示例
G.comチャートでの表示例

外為どっとコムでは、高機能ブラウザ版チャートのG.comチャートでヒストリカル・ボラティリティを利用することが可能です。

期間を変更したり、複数のラインを表示できることもG.comチャートならではの魅力です。

FXプライム byGMO「プライムチャート」

FXプライム byGMOのプライムチャートで表示させたヒストリカル・ボラティリティ
プライムチャートでの表示例

FXプライム byGMOのプライムチャートはHTML5という最新の技術によって動作していて、非常に軽快な動作で分析が行えます。

DMM FX「DMMFX PLUS」

DMMFXのチャートで表示させたヒストリカル・ボラティリティ
DMMFX PLUSでの表示例

DMM FXはPC版ツール・DMMFX PLUSのほか、スマートフォンアプリ版(iPhone/Android)DMMFXでもヒストリカル・ボラティリティを利用できます。

【まとめ】ヒストリカル・ボラティリティについて

基本的な使い方をまとめました。

HVの基本
  • 為替レートが一定の変動幅で推移していれば、HVは下落する。
  • 為替レートが一定幅を抜けて激しく変動してくると、HVは上昇する。
  • HVが下落したら保ち合い局面が多く、今後どちらの方向にブレイクアウトするかに注目。

各社のチャート機能は、こちらのページで詳しくご紹介しています。

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